Главная Обратная связь

Дисциплины:






Индикатор Bollinger bands



Практика 5

Индикаторы MACD, Bollinger Bands, Momentum.

 

 

Индикатор MACD

Индикатор MACD (moving average convergence divergence, что переводится как схождение — расхождение или конвергенция — дивергенция скользящих средних) с одной стороны относят к классу осцилляторов, с другой – его можно отнести и к классу сложных средних, поскольку он является ничем иным как улучшенным зрительным восприятием двух простых скользящих средних (или экспоненциальных скользящих средних). Есть мнение что, индикатор MACD значительно снижает недостатки присущие скользящим средним.

Существует два способа построения и анализа MACD:

MACD линейный, который чаще используют для анализа трендов;

MACD-гистограмма, по способу анализа и значению скорее относится к классу осцилляторов.

В большинстве случаев MACD рисуется в виде гистограммы (именно в виде гистограммы а не является индикатором MACD гистограмма), а его сглаженная скользящая средняя (сигнальная линия – Signal) рисуется в виде линии.

Нулевая линия индикатора MACD показывает уровень на котором средние цены двух периодов равны между собой, т.е существует некое равновесие между ценами краткосрочного и долгосрочного периодов.

Выход MACD выше нулевого уровня свидетельствует об увеличение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочным ценам т.е. восходящую тенденцию. Соответственно, выход значений ниже нуля означает снижение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочному периоду и соответственно нисходящий тренд.

Сигналы линейной MACD:

Появление максимума или минимума на сигнальной линии означает, что возможно скоро последует сигнал индикатора MACD и следует подготовиться к сделке.

Если MACD находится выше нулевой линии, то на рынке восходящий тренд, соответственно пересечение MACD нулевой линии снизу вверх дает сигнал на покупку. Сила такого сигнала зависит от того, какими были предыдущие движения MACD. Если MACD находился выше нулевой линии в течение продолжительного времени, а потом начал падать пересек нулевую линию сверху вниз, то это рассматривается как сигнал на продажу. А если MACD находился в отрицательной зоне в течение нескольких месяцев, то подъем выше нуля и затем возврат ниже нулевой линии скорее всего свидетельствует только о временной коррекции.

Если MACD находится ниже нулевой линии, то на рынке нисходящий тренд, соответственно пересечение линейного MACD нулевой линии сверху вниз дает сигнал на продажу. Здесь также имеет значение сколько времени до этого MACD находился ниже нулевой линии.

Рис.1 График MACD гистограммы и линейной MACD, конвергенция



Дивергенция — расхождение направленности индикатора и графика цены таким образом, что более высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом на индикаторе MACD (медвежья дивергенция) или наоборот, более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе (Конвергенция или бычья дивергенция). Подобные сигналы присущи всем осцилляторам.

Как правило, возникновение дивергенции/конвергенции означает завершение движения (ослабление силы тренда) и возможную сильную коррекцию или разворот. Чем больше таймфрейм графика цены, тем сильнее сигнал.

Когда сам линейный MACD находится ниже 0 и пересекает сигнальную линию снизу вверх, то, если нет медвежьего схождения, наиболее вероятен рост цен.

Когда MACD находится выше 0 и пересекает сигнальную линию сверху вниз, то, если нет бычьего расхождения, наиболее вероятно падение цен.

 

Индикатор Bollinger bands

Индикатор Bollinger bands (полосы Боллинджера, диапазоны Боллинджера) является одним из видов динамического диапазона и относится к трендовым индикаторам.

Индикатор разработан в начале 1980-ых годов Джоном Боллинджером.

Линии индикатора Bollinger bands строятся вдоль кривой скользящего среднего. Ширина полосы пропорциональна среднеквадратическому отклонению значения цены скользящей средней для заданного окна. Поэтому обе линии полосы Боллинджера не параллельны линиям средней. Ширина коридоров, вычерчиваемых индикатором Bollinger bands, меняется в зависимости от волатильности рынка.

Резкие изменения цены обычно происходят после сужения полос, а если цена выходит за их пределы, текущая тенденция сохраняется. Разворот тренда возможен в том случае, если за пиками и впадинами за пределами диапазона следуют пики и впадины внутри диапазона. Для прогнозирования ценовых ориентиров также важно, что движение цен, начавшееся от одной из границ диапазона, обычно достигает противоположной границы.

Линии индикатора Bollinger bands представляют некоторую аналогию линий сопротивления и поддержки, поэтому торговые решения принимаются аналогично: если цена поднимается выше верхней линии Боллинджера, а затем опускается, пересекая её сверху вниз, то рекомендуется принимать решения о продаже, поскольку потенциал роста исчерпан. Если же цена пересекла нижнюю линию Боллинджера сверху вниз, а затем пересекла её ещё раз, но уже снизу вверх, то рекомендуется принимать решения о покупке, поскольку цена оттолкнулась от своей линии поддержки.

Рис.2 Открытие и закрытие сделки Buy по индикатору Bollinger Bands

C индикатором Bollinger bands можно применять большое количество тактик для определения точек входа и выхода.

ИндикаторMomentum

Индикатор Моментум (Momentum) является одним из самых простых технических индикаторов, цель которого – измерить величину изменения цены финансового инструмента за определенный период.

В большинстве случаев индикатор моментум является опережающим по отношению к основному ценовому движению.

Применение индикатора моментум на практике:

1. Сигнал на покупку формируется в случае, когда индикатор моментум образует впадину, после чего разворачивается и начинает расти.

Рис.3 Индикатор Моментум разворачивается на падение.

2. Сигнал на продажу формируется в случае, когда индикатор моментум образует вершину, после чего разворачивается и начинает падать.

3. Крайне высокие или низкие значения индикатора Momentum предполагают продолжение текущей тенденции. Если индикатор достигает крайне высоких значений и затем поворачивает вниз, следует ожидать дальнейшего роста цен.

4. Индикатор моментум можно использовать как опережающий индикатор. В данном случае используется предположение о том, что завершение восходящего тренда сопровождается стремительным ростом цен, поскольку большинство участников рынка предполагают, что он продолжится, а окончание нисходящего тренда – резким падением цен. Несмотря на то, что данное утверждение нередко подтверждается на практике, в то же время оно является очень обобщенным.

5. Резкий скачок индикатора моментум, как правило, является сигналом о том, что рынок приближается к своей вершине. После этого индикатор моментум начинает падать, в то время как цены продолжают расти, либо движутся горизонтально.

6. В основании рынка индикатор моментум резко падает, после чего разворачивается вверх, задолго до начала роста цен.

 

 

С Уважением,
Группа «Всё о Forex», Екатеринбург





sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...